Estratégia de opções curtas de straddle

Short Straddle (Sell Straddle)
O short straddle - ou straddle sell straddle - é uma estratégia de opções neutras que envolve a venda simultânea de um put e uma call da mesma ação subjacente, preço de strike e data de vencimento.
Short straddles são lucro limitado, estratégias de negociação de opções de risco ilimitadas que são usadas quando o trader de opções pensa que os títulos subjacentes terão pouca volatilidade no curto prazo.
Lucro Limitado.
O lucro máximo para o short straddle é alcançado quando o preço da ação subjacente na data de vencimento é negociado ao preço de exercício das opções vendidas. A esse preço, ambas as opções expiram sem valor e o comerciante de opções consegue manter todo o crédito inicial como lucro.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões Lucro Máximo Lucrado Obtido Quando Preço de Subjacente = Preço de Exercício de Short Call / Put.
Risco Ilimitado
Grandes perdas para o short straddle podem ser incorridas quando o preço das ações subjacentes faz um movimento forte, seja para cima ou para baixo na expiração, fazendo com que a chamada curta ou a venda curta expire no fundo do dinheiro.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = Perda Ilimitada Ocorre Quando o Preço Subjacente> Preço de Exercício da Oferta Curta + Prêmio Líquido Recebido OU Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias Neutras.
Estratégias de Opções.
Opções do Localizador de Estratégias.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.

Straddle-Strangle Swap.
Um swap straddle-strangle é a venda de um mês dianteiro (ou semana) straddle e a compra de um mês atrás estrangulado. Também é conhecido como propagação diagonal dupla. Um longo straddle é a compra de uma chamada no dinheiro (ATM) e colocar com o mesmo preço de exercício e a mesma expiração. Um straddle curto é a venda dessas mesmas opções. Um longo estrangulamento é a compra de uma chamada fora do dinheiro (OTM) e colocar com os diferentes preços de exercício e a mesma expiração. Um estrangulamento curto é a venda dessas mesmas opções.
Então, qual é o objetivo de uma troca strangdle-strangle e quando eu normalmente a uso? Costumo usar uma troca quando posso vender opções realmente caras e comprar opções relativamente baratas. Então, quando isso ocorre com mais frequência? Durante o ciclo de expiração em que uma empresa anuncia seus ganhos trimestrais. Muitos traders evitam operações com resultados porque o preço das ações pode ser bastante volátil após um anúncio de resultados. No entanto, a volatilidade significa oportunidade para um vendedor de opções. Apenas me certifico de que estou confortável com o risco que estou assumindo e a troca strangdle-strangle oferece uma negociação de risco definida. Essa é geralmente uma estratégia neutra da Delta onde o benefício máximo ocorre se o preço da ação permanecer relativamente inalterado, mas pode ser transformado em uma transação direcional selecionando preços de exercício acima ou abaixo do preço atual. Durante os ciclos de ganhos, a maioria das ações tem um movimento de preços relativamente grande embutido no preço das opções de curto prazo e se você vender essas opções e o preço das ações não movimentar tanto quanto o esperado, você provavelmente terá um lucro muito bom. As longas opções compradas oferecem proteção se o estoque subjacente tiver um movimento maior do que o esperado no anúncio de lucros e também podem ser ativos valiosos que você pode continuar a possuir se o preço subjacente se mover abaixo do esperado.
O swap straddle-strangle é um trade de risco definido. O máximo que posso perder na negociação é calculado da seguinte forma: faça a diferença entre o curto e o longo e adicione o débito que você paga para colocar o negócio ou subtraia o crédito que recebeu quando iniciou o negócio. Aqui está um exemplo: eu vendo um 25 straddle em setembro e comprar um 23 colocar e um 27 estrangular chamada em outubro e recebo um crédito de 0,25. Eu posso perder 2,00 se o preço fechar acima de 27 ou abaixo de 23 no vencimento das opções longas (outubro neste exemplo) menos o crédito que recebi quando eu coloquei a negociação de 0,25 para a perda máxima (sem incluir comissões ou taxas ) seria de 1,75 por ação (US $ 175 por contrato de opção). Se a negociação me custasse 0,50 para iniciar, então minha perda máxima seria de 2,50. Eu quase sempre evitarei uma perda máxima, a menos que haja uma movimentação de preço extremamente grande, porque geralmente há algum valor nas opções longas que possuo depois que as opções curtas expiram.
Se tudo isso ainda parece um pouco complicado, você pode ver o meu HPQ swap de 8.18.2013.

Opção Straddle (Long Straddle)
O longo straddle, também conhecido como buy straddle ou simplesmente "straddle", é uma estratégia neutra na negociação de opções que envolve a compra simultânea de um put e uma chamada da mesma ação subjacente, preço de referência e data de vencimento.
As opções de straddle longo são lucro ilimitado, estratégias de negociação de opções de risco limitadas que são usadas quando o trader de opções pensa que os títulos subjacentes terão uma volatilidade significativa no curto prazo.
Potencial ilimitado de lucro.
Ao ter posições compradas tanto nas opções de compra quanto de venda, as mesas podem alcançar grandes lucros, não importando o rumo que o preço das ações subjacentes siga, desde que o movimento seja forte o suficiente.
A fórmula para calcular o lucro é dada abaixo:
Lucro Máximo = Lucro Ilimitado Alcançado Quando Preço Subjacente> Preço de Exercício da Longa Chamada + Prêmio Líquido Pago OU Preço do Patrimônio O Guia de Opções.
Estratégias Neutras.
Estratégias de Opções.
Opções do Localizador de Estratégias.
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Estratégia de opções de straddle curto
A estratégia de opções de curto prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza a contração de volatilidade, decaimento de teta e movimentos menores de subida ou descida no ativo subjacente. essencialmente, o short straddle envolve a venda de uma chamada curta e de uma venda curta do mesmo preço de exercício na mesma série de vencimento. É semelhante a um estrangulamento curto, exceto que os preços de exercício em um curto straddle são os mesmos.
Esta é a diferença chave entre estrangula e straddles.
Pontos chave.
Short straddles sempre envolvem vender a mesma chamada e colocar o preço de exercício Short strangles pode ser vendido a qualquer chamada e colocar preço de exercício Short straddles capitaliza mais em decadência de volatilidade e movimento mínimo no ativo subjacente Ally Invest é o melhor & amp; corretor mais barato para negociar short straddles Ally cobra apenas US $ 0,50 por contrato de opções.
Definição de Estratégia de Opção de Straddle Curta.
-Vender 1 chamada (mesmo preço de exercício)
-Vender 1 put (mesmo preço de exercício)
Exemplo de Straddle Curto.
Stock XYZ está sendo negociado a US $ 50 por ação.
Vender 50 chamadas por US $ 0,70.
Vender 50 put por US $ 0,70.
O crédito líquido recebido por esse negócio é de US $ 1,40 (US $ 140), o prêmio de ambas as posições de opções curtas.
O melhor cenário para um straddle curto é que o instrumento subjacente não se mova de forma alguma. Se o estoque XYZ permanecesse em US $ 50 até o vencimento, esse negócio seria totalmente lucrativo.
Normalmente, straddles curtos são negociados no dinheiro ou muito próximo a ele, mas eles tecnicamente don t tem que ser. Desde que tanto a call curta quanto a put curta tenham o mesmo preço de exercício, é considerado um straddle curto.
Lucro e Perda Máximos para Short Straddle.
Lucro máximo para um short straddle = PREMIUM RECEIVED.
Perda máxima para um curto straddle = ILIMITADO.
O lucro máximo para um short straddle é sempre a soma total do prêmio recebido. No caso do XYZ, é $ 140.
A perda máxima não é tão atraente. Para a parte de chamada curta de um straddle curto, a perda máxima é teoricamente ilimitada. Se a ação XYZ chegar a US $ 100 por ação, a opção de compra será um grande perdedor. Por outro lado, se XYZ for para $ 0 por ação, o put curto será um grande perdedor, mas a perda é definida para o put curto.
Portanto, a situação ideal para a estratégia de opções de curto prazo é não ter o instrumento subjacente em movimento e a volatilidade se contrair drasticamente. Short straddles são altamente eficazes para expressar uma opinião de mercado muito neutra ou uma opinião pessimista sobre a volatilidade.
Break-Even para um Short Straddle.
O short-straddle break-even tem tanto uma vantagem quanto uma desvantagem.
Para o lado negativo, o break-even = o straddle strike & # 8211; o prêmio recebido.
Para o lado positivo, o break-even = o straddle strike + o prêmio recebido.
Por que comércio de curto com straddles?
Antecipar muito pouco movimento no movimento subjacente, ou ligeiro movimento lateral, é o principal motivo para implementar a estratégia de opções de curto alcance. Ao contrário de um strangle curto ou condor de ferro, os straddles curtos serão mais sensíveis à contração / expansão de volatilidade e ao decaimento theta. Isso ocorre porque os straddles curtos são tipicamente negociados no dinheiro ou em torno dele.
Por exemplo, se a ação XYZ deve liberar os ganhos na próxima semana, e sua opinião é que a divulgação dos resultados terá um impacto mínimo no preço das ações, você pode expressar sua opinião colocando um short straddle antes do anúncio. Se a volatilidade for alta no anúncio dos resultados, e o anúncio não tiver impacto sobre as ações, a volatilidade provavelmente diminuirá e o straddle curto será lucrativo. Portanto, o short straddle também é eficaz para expressar uma visão de baixa sobre a própria volatilidade.
E quanto ao decaimento de Theta (Time)?
O decaimento de teta de curto-circuito é uma das únicas maneiras pelas quais o comércio produz lucro, além de contração de volatilidade. O prêmio tem o preço fora das opções de caixa eletrônico mais rápido do que as opções de ITM, portanto, as faixas curtas se beneficiam muito com a decadência do tempo. Ambas as pernas do comércio, o curto e o curto, são benéficos para o decaimento do teta.
Dicas importantes para straddles curtos.
Os comerciantes devem usar cautela adicional ao negociarem straddles curtos, pois é uma negociação de risco indefinida. Embora a negociação seja de entrada de pedidos aberta delta-neutra, movimentos grandes em qualquer direção no subjacente podem causar perdas significativas.
Além disso, grandes aumentos de volatilidade também podem causar perdas significativas. A coisa mais importante a ser lembrada quando se transacciona o short straddles é que movimentos dramáticos para cima ou para baixo prejudicam significativamente a posição. É por isso que vender straddles é uma tática comum para grandes índices de beta baixa que não se movimentam tanto quanto ações individuais, ou seja, SPX. Alguns ETFs também são opções de ativos subjacentes populares, como o SPY.
FATOS RÁPIDOS:
- US $ 3,95 + US $ 0,50 por contrato.
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A estratégia de opção de estrangulamento curto é uma estratégia de opções neutra que capitaliza a contração de volatilidade e o decaimento teta. Um pequeno estrangulamento pode.
A estratégia de opção de estrangulamento longo é uma estratégia de negociação de opções neutra com risco limitado que capitaliza em cima ou.

Straddle Strategy Uma abordagem simples para o mercado neutro.
Na negociação, existem inúmeras estratégias de negociação sofisticadas projetadas para ajudar os traders a terem sucesso, independentemente de o mercado subir ou descer. Algumas das estratégias mais sofisticadas, como condores de ferro e borboletas de ferro, são lendárias no mundo das opções. Eles exigem uma compra e venda complexa de múltiplas opções a vários preços de exercício. O resultado final é garantir que um comerciante seja capaz de lucrar, não importando onde o preço subjacente da ação, moeda ou mercadoria acabe.
No entanto, uma das estratégias de opções menos sofisticadas pode atingir o mesmo objetivo neutro do mercado, com muito menos problemas - e é eficaz. A estratégia é conhecida como straddle. Só requer a compra ou venda de um put e uma call para se tornar ativado. Neste artigo, vamos dar uma olhada em diferentes tipos de straddles e os benefícios e armadilhas de cada um.
Tipos de Straddles
Long Straddle - O longo straddle é projetado em torno da compra de um put e de uma chamada com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. O longo prazo pretende aproveitar a mudança de preço de mercado, explorando o aumento da volatilidade. Independentemente de qual direção o preço do mercado se movimentar, uma posição de longo alcance na divisão o posicionará para aproveitá-lo. Short Straddle - O curto straddle exige que o trader venda tanto uma opção de venda quanto uma de compra com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. Ao vender as opções, um comerciante é capaz de coletar o prêmio como um lucro. Um comerciante só prospera quando um short straddle está em um mercado com pouca ou nenhuma volatilidade. A oportunidade de lucro será baseada 100% na falta de capacidade de subir ou descer do mercado. Se o mercado desenvolver um viés de qualquer forma, o prêmio total coletado estará em risco.
O sucesso ou o fracasso de qualquer straddle é baseado nas limitações naturais que as opções inerentemente têm junto com o momento geral do mercado. (Para mais, veja o tutorial Básico da Opção)
O Longo Straddle.
O comerciante pode escolher um lado e espera que o mercado se parta nessa direção. O negociador pode proteger suas apostas e escolher os dois lados simultaneamente. É aí que entra o longo straddle.
Ao comprar um put e um call, o trader consegue captar o movimento do mercado independentemente de sua direção. Se o mercado subir, a ligação está lá; se o mercado cair, o put está lá. Na Figura 1, olhamos para um instantâneo de 17 dias do mercado do euro. Este instantâneo encontra o euro preso entre US $ 1,5660 e US $ 1,54.
Embora pareça que o mercado pode romper o preço de US $ 1,5660, não há garantia de que isso aconteça. Com base nessa incerteza, a compra de um straddle nos permitirá pegar o mercado se ele cair para cima ou se voltar para o nível de US $ 1,54. Isso permite que o profissional evite surpresas.
Desvantagens para o Long Straddle.
A regra prática quando se trata de comprar opções é que as opções dentro do dinheiro e no dinheiro são mais caras do que as opções fora do dinheiro. Cada opção de dinheiro pode valer alguns milhares de dólares. Portanto, embora a intenção original seja conseguir captar o movimento do mercado, o custo para fazê-lo pode não corresponder ao montante em risco.
Na Figura 2 vemos que o mercado quebra para o lado positivo, passando diretamente para US $ 1.5660.
Isso nos leva ao segundo problema: risco de perda. Enquanto a nossa aposta de $ 1,5660 já se moveu no dinheiro e aumentou em valor no processo, a quantia de $ 1,5660 agora diminuiu em valor porque agora se afastou do dinheiro. A rapidez com que um comerciante pode sair do lado perdedor da straddle terá um impacto significativo sobre qual pode ser o resultado lucrativo global do straddle. Se a opção perder mais rapidamente do que os ganhos de opção ou o mercado não se mover o suficiente para compensar as perdas, o comércio geral será um perdedor.
A desvantagem final lida com a composição inerente de opções. Todas as opções são compostas pelos dois valores a seguir.
Valor do Tempo - O valor do tempo vem de quão longe está a opção de expirar. (Para mais informações, leia A Importância do Valor do Tempo.) Valor Intrínseco - O valor intrínseco vem do preço de exercício da opção estar fora, dentro ou no dinheiro.
Se o mercado não tem volatilidade e não sobe ou desce, tanto a opção de venda quanto a de compra perderão valor todos os dias. Isso continuará até que o mercado escolha uma direção ou as opções expirem sem valor.
O Short Straddle.
Enquanto o mercado não subir ou descer de preço, o operador short straddle estará perfeitamente bem. O cenário rentável ótimo envolve a erosão do valor do tempo e do valor intrínseco das opções de compra e venda. No caso em que o mercado escolhe uma direção, o comerciante não apenas tem que pagar por quaisquer perdas acumuladas, mas também deve devolver o prêmio que ele coletou.
O único recurso que os corretores de curto prazo têm é recomprar as opções que eles venderam quando o valor justifica fazê-lo. Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida de uma negociação. Se isso não for feito, a única opção é continuar até a expiração.
Quando o Straddles funciona melhor.
O mercado está em um padrão lateral. Há notícias pendentes, ganhos ou outro anúncio. Os analistas têm previsões extensas sobre um anúncio específico.
Os analistas podem ter um tremendo impacto sobre como o mercado reage antes de um anúncio ser feito. Antes de qualquer decisão de ganhos ou analistas de anúncios governamentais, faça o possível para prever qual será o valor exato do anúncio. Os analistas podem fazer estimativas semanas antes do anúncio, o que, inadvertidamente, força o mercado a subir ou descer. Se a previsão é certa ou errada, é secundário em relação a como o mercado reage e se o seu straddle será lucrativo. (Para mais informações, leia Recomendações dos analistas: as classificações de venda existem?)
Depois que os números reais são divulgados, o mercado tem uma das duas maneiras de reagir: a previsão dos analistas pode adicionar ou diminuir o momento do preço real quando o anúncio é feito. Em outras palavras, seguirá na direção do que o analista previu ou mostrará sinais de fadiga. Um straddle criado corretamente, curto ou longo, pode aproveitar com sucesso apenas esse tipo de cenário de mercado. A dificuldade ocorre em saber quando usar um straddle curto ou longo. Isso só pode ser determinado quando o mercado se mover contra as notícias e quando as notícias simplesmente contribuírem para o impulso da direção do mercado.

OAP 113: Resultados de Backtest de Estratégia de Opção de Ganhos de Straddle Longo.
25 de dezembro de 2017.
Muitas vezes, quando novos traders passam por seus primeiros ciclos de ganhos e experimentam grandes movimentos nas ações subjacentes, pode parecer quase natural querer comprar contratos por meio de uma estratégia de opções de ganhos longos em vez de vender opções da maneira como ensinamos aqui na Option. Alfa. No programa de hoje, vou apresentar algumas das novas pesquisas que estamos fazendo no campo de negociação de resultados e cobrir os resultados de três grandes empresas que testamos novamente; Apple, Chipotle e Facebook. Acho que você vai descobrir, ao ouvir este episódio, que sua confiança em manter esses negócios por muitos ciclos de ganhos aumentará drasticamente.
Pontos-chave do show de hoje:
Muitas vezes, os comerciantes passam por ciclos em que o estoque faz movimentos incrivelmente grandes. Isso encoraja os comerciantes a comprarem longas distâncias em direção aos lucros; um longo call / colocar no dinheiro assumindo que o estoque vai fazer um grande movimento para que você possa lucrar com isso. No entanto, não é o caso de que a ação sempre se move consistentemente mais do que o esperado a longo prazo. O mercado é inteligente o suficiente para corrigir demais e a volatilidade implícita sempre ultrapassa o movimento esperado, em média.
Estudo de caso 1: Apple.
Fizeram um longo período de tempo em que os ganhos estavam presentes, todo o caminho de volta até 2007 até agora. Este é um monte de ciclos de ganhos e muita informação diferente para a Apple. Desde então, a Apple teve um movimento considerável, o que realmente desafia a validade das estratégias. Nós entramos um longo straddle no dinheiro o dia antes de ganhos e tirou isto no dia seguinte. As ações estavam sendo negociadas a US $ 90; nós compramos o 90 put e o 90 call e o fechamos logo depois que os ganhos foram anunciados na manhã seguinte.
Um longo straddle na Apple por ganhos só acabou ganhando 41,38% do tempo. O retorno médio em 10 anos foi de -1,31%. No longo prazo, uma longa estratégia de opção resulta em um retorno esperado negativo, especialmente em ações como a Apple. No lado oposto desta negociação, se você tivesse feito o short straddle ao invés de comprar opções, você teria gerado pelo menos 60% do tempo e esperado um retorno positivo. O preço da straddle antes dos ganhos, em média, era de US $ 15. O preço da straddle diretamente após os ganhos caiu para cerca de US $ 7,95; Não é uma ótima opção para compradores com opções longas.
Estudo de caso 2: Facebook.
Entrou na mesma posição de longo alcance, entrando logo antes dos ganhos serem anunciados e saindo novamente logo após o anúncio dos lucros. Essa estratégia só venceu 27% do tempo, o que é uma grande perda para o percentual do Facebook. Essas estratégias de opções longas simplesmente não funcionam tão bem quanto pensamos ao longo do tempo.
Teve um retorno anual de 0,70%. Apenas alguns meses acabaram sendo o fator determinante para mantê-lo acima do limite. Se você perdesse alguns desses movimentos realmente grandes ou se o Facebook se movesse muito mais do que o esperado, isso resultaria em um retorno muito mais negativo. No lado oposto, se você tivesse negociado a estratégia de opção curta, ela teria funcionado bem, gerando um retorno esperado positivo. Em média, o mercado classificou esses preços em cerca de US $ 5,62 antes dos ganhos. Depois de anunciarem os ganhos, o preço do straddle caiu para US $ 1,78. A chave era que o crash na volatilidade e o straddle pricing é realmente o motivo pelo qual esta estratégia foi um grande perdedor. No entanto, este foi realmente um bom vencedor para os vendedores de opções. O movimento médio esperado no Facebook foi de US $ 6,45 e a movimentação real esperada no Facebook foi de US $ 7,09. Facebook superou em média. Se você pudesse remover o maior valor atípico de 2013, o desempenho do Facebook seria inferior a US $ 6,16. Mais recentemente, o Facebook começou a realizar consistentemente os movimentos esperados.
Estudo de Caso 3: Chipotle.
Com Chipotle, usamos a mesma estratégia que a Apple e o Facebook, entrando em um longo período antes dos lucros e saindo logo após os ganhos.
A taxa global de vitórias foi de 35,48%. O retorno médio anual foi de -2,59%, perdendo uma quantidade significativa de dinheiro no comércio. Isso de novo consistentemente levou os vendedores de opções a serem os beneficiários do comércio de lucros em Chipotle. O preço médio do título do straddle no evento de ganhos foi de 26,26%. O estoque passou dos baixos anos 60, indo até os 600 e voltando para os 400 - então os straddles serão naturalmente mais caros. Em média, o preço da straddle foi de 26,26 e, após os ganhos, o preço de straddle foi de 11,21, colapsando em mais da metade. Existem movimentos enormes em Chipotle, mas eles não ofuscam o que realmente aconteceu a longo prazo. O movimento esperado em Chipotle foi de 7,01 e o movimento real foi de 5,28 - o mercado ficou muito abaixo do esperado.
Depois de grandes movimentos, começamos a ver os movimentos esperados e o estoque se expande e, em seguida, movimentos menores seguem. De um modo geral, quando o estoque supera a expectativa, os próximos ciclos acabam sendo bastante silenciosos. Se nos encontrarmos em um período tranquilo em que o estoque teve um desempenho muito bom, devemos ter cuidado para nos surpreender em breve. Da mesma forma, se a ação tiver sido realmente volátil e tiver superado o desempenho e se movimentado mais do que o esperado nos últimos dois ciclos, isso significa que poderíamos ser potencialmente mais agressivos, pois poderia ter um desempenho abaixo do esperado. Geralmente, há também um tempo de atraso entre o mercado se recuperando - as transações de lucros só acontecem quatro vezes por ano. Os participantes do mercado não recebem muitos dados ao longo do ano para alterar as expectativas e os hábitos de negociação. Se a ação tiver um movimento enorme depois dos lucros, mais do que o esperado, pode levar um ciclo ou dois para que o preço das opções alcance e perceba a nova normalidade. No final do dia, perceber o quanto esses números gravitam em direção ao que eles deveriam ser, em média, a longo prazo é realmente poderoso.
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Opção Trader Q & amp; A.
Trader Q & amp; A é nosso segmento favorito do programa porque ouvimos um de nossos membros da comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar. A pergunta de hoje vem de um ouvinte, que pergunta:
Eu tenho uma pergunta sobre spreads de débito e crédito: dado um ambiente de volatilidade implícita baixo, digamos abaixo do percentil de 50%, seria mais lucrativo negociar spreads de débito ou de crédito? Muito obrigado!
Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook & amp; Periscope, vá para o OptionAlpha / ASK e clique no botão grande registro vermelho no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.
Guias PDF & amp; Lista de verificação:
O Guia de Estratégia de Opções Definidas [90 Páginas]: Nossa pasta de trabalho de PDF mais popular, com páginas de estratégia de opções detalhadas, classificadas por direção do mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tenha sempre como referência. Guia de Negociação de Resultados [33 Páginas]: O melhor guia para negociações de lucros, incluindo as principais coisas que devem ser observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentação esperados, melhores estratégias de uso, ajustes, etc. Percentil Implícito (IV) Percentile Rank [3 Pages]: Uma ferramenta visual simples e legal para ajudá-lo a entender como devemos estar negociando com base na classificação IV atual de qualquer ação específica e as melhores estratégias para cada seção bloqueada do IV. Guia para o tamanho do comércio & amp; Alocação [8 Páginas]: ajuda você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição e quanto você deve alocar para cada posição com base no saldo geral da carteira. Quando Sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Detalhada por estratégia de opção, forneceremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de negociação, para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação da Entrada no Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de perigo, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
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EWZ Iron Butterfly (Closing Trade): Depois de quase apostar as ações em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, conseguimos um lucro de US $ 600 com esse comércio de borboleta de ferro. VXX Short Call (Closing Trade): Uma das negociações de opções mais consistentes e lucrativas que podemos fazer é reduzir a volatilidade com a VXX e hoje encerramos esta breve e curta oferta na VXX depois de alguns dias para um lucro de US $ 420. Condor de Ferro DIA (Ajustando o Comércio): Este conduto de ferro neutro no DIA precisa de um rápido ajuste no início desta semana, enquanto o mercado continua a se recuperar. Neste vídeo, discutiremos por que estou adicionando um spread de crédito de PDV adicional, além de optar por NÃO encerrar nosso spread de crédito de compra atual devido a motivos de preço. COP Short Put (Closing Trade): Esses lançamentos curtos únicos na COP funcionaram como um grande hedge para nossas outras apostas de baixa neste mês e ajudaram a suavizar nossos retornos depois que os fechamos para um bom e grande lucro. TSLA Colocou o Dividit Spread (Fechando o Comércio): Embora muitas pessoas pensassem que estávamos loucos por ficarmos pessimistas no TSLA, esse comércio de spread de débito pré-ganhos nos fez US $ 200 hoje. Depois da enorme corrida de US $ 140 para US $ 260 e recebendo alguns sinais técnicos de venda, tínhamos certeza de que essa ação iria recuar. Condor de Ferro MON (Fechamento do Comércio): Após uma grande queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON ajustando a ordem várias vezes para preencher antes do final do dia. Divulgação de Débito de Chamadas do IBB (Abertura Comercial): Mostraremos como comecei a procurar um novo comercio altista e eventualmente encontrei um comercio de baixa volatilidade no IBB em busca de um movimento superior para cobrir nosso portfolio. TLT Iron Butterfly (Closing Trade): Após o voto do Brexit, TLT e títulos negociados em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim a queda na volatilidade implícita ajudou a gerar um lucro de US $ 330 para nós. XBI Call Debit Spread (Fechamento de Negociações): Tenho sorte de escolher a parte inferior exata para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETF de biotecnologia da XBI que foi fechado com lucro de $ 165 hoje em alta. COH Iron Butterfly (Earnings Trade): Logo após a abertura do mercado, fechamos o mercado de lucros da COH por um lucro de US $ 160, deixando apenas uma perna para expirar. EWW Propagação de Débito (Fechamento de Negociações): Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos fazer um lucro rápido de US $ 130 com esse negócio de spread de débito EWW de baixa. IBM Iron Condor (Earnings Trade): Logo após a abertura do mercado, você acompanhará a medida que observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrarem no mercado antes de fechar a posição com lucro de $ 250. SLV Short Straddle (Opening Trade): Utilizando o nosso software de lista de observação, decidimos continuar a adicionar à nossa existente posição curta de SLV com um novo conjunto de preços de exercício reflectindo o movimento mais baixo no ETF recentemente.
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